Russell 2000 index trading via CFDs at AvaTrade

В основе индекса Russell 2000 лежит курс акций более 2000 компаний с малой рыночной капитализацией. Данный индекс появился в 1984 году стараниями OTC Markets Group и бирж NASDAQ и NYSE. В момент публикации этой статьи в состав индекса Russell 2000 входили акции 1983 компаний. Для расчета индекса используется метод взвешивания по капитализации акций в свободном обращении.

Индекс Russell 2000 является основным для всех американских компаний с малой рыночной капитализацией. Это те же крупнейшие компании США, входящие в индекс Russell 3000, только без первой тысячи. Управлением индексом Russell 2000 занимается компания FTSE Russell, входящая в состав группы компаний Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange Group). Большинство известных американских индексов вроде S&P 500 отражают курс акций наиболее крупных компаний, тогда как Russell 2000 используется как показатель развития стоимости небольших и средних акционерных предприятий.

По состоянию на 31.12.2017 средняя рыночная капитализация компаний Russell 2000 составляла $2,4 млрд, средняя капитализация одной компании – $861 млн. Russell 2000 впервые преодолел отметку в 1000 пунктов в мае 2013 года. На биржах индекс Russell 2000 обозначается аббревиатурой ^RUT. Максимальное значение Russell 2000 составляет 1610,71 (23.01.2018), при этом «в моменте» индекс достигал значения в 1615,52 (24.01.2018).

Как менялось значение Russell 2000 с течением времени

В последние годы индекс Russell 2000, как и многие другие активы рынка США, повышался. В частности, были зарегистрированы следующие значения в годовом выражении:

  • 2012: ценовой рост – 14,63%, общий рост – 16,35%;
  • 2013: ценовой рост – 37%, общий рост – 38,82%;
  • 2014: ценовой рост – 3,53%, общий рост – 4,89%;
  • 2015: ценовое снижение – 5,71%, общее снижение – 4,41%;
  • 2016: ценовой рост – 19,48%, общий рост – 21,31%;
  • 2017: ценовой рост – 13,14%, общий рост – 14,65%.

Изменение значения индекса Russell 2000 вполне соответствует тому, что происходит на рынке акций США в целом. Таким образом, данный индекс является достаточно выгодным для проведения по нему торговых операций.

Преимущества торговли CFD на Russell 2000

  • Возможность получения дохода за счет покупки и продажи индекса Russell 2000.
  • Возможность использования различных платформ для браузерной торговли, торговли на мобильных устройствах, Windows и Mac и автотрейдинга, в том числе MetaTrader 4.
  • Низкие спреды на индекс Russell 2000, а максимальное кредитное плечо доходит до .
  • Возможность получения прибыли при растущем и снижающемся рынке.
  • Полное отсутствие комиссии на CFD на Russel 2000 со стороны AvaTrade.

Состав и расчет индекса Russell 2000

Индекс Russell 2000 является крупнейшим среди всех индексов малой капитализации и, как уже было сказано, включает компании, лежащие в основе Russell 3000 (крупнейшие компании США), без первой тысячи. Уравнивание индекса происходит ежегодно в последний торговый день июня.

В августе 2012 года индекс iShares Russell 2000 стал вторым по популярности среди всех биржевых фондов (ETF) мира. В список 10 крупнейших холдингов, включенных в Russell 2000, входят Ralcorp Holdings Inc, Myriad Genetics Inc, Alexion Pharmaceuticals Inc, Waste Connections Inc, Piedmont Natural Gas Company, Inc, Realty Income Corporation и OSI.

В индекс Russell 3000, являющийся базовым, автоматически попадают 3000 крупнейших компаний США. Далее индекс путем сегментации разделяется на Russell 1000, куда входят наиболее крупные компании, и Russell 2000, куда попадают все остальные.

Возможность попасть в список компаний Russell 2000 определяется множеством параметров, среди которых:

  • индикаторы исключительно в США;
  • соответствующие описания акций;
  • котировка исключительно на биржах США;
  • минимальная цена закрытия – 1 доллар на момент наступления рейтингового дня в мае;
  • минимальная суммарная рыночная капитализация в 30 млн долларов;
  • минимальная доля свободного оборота 5%;
  • отсутствие у компании следующих организационно-правовых форм: роялти-трест, компания с ограниченной ответственностью, закрытое общество, инвестиционная компания;
  • конвертируемые привилегированные акции или их отсутствие.

*В настоящее время для торговли доступно 14 различных индексов Russell.

10 крупнейших компаний в составе индекса Russell 2000
Компания Отрасль Вес (%)
Cascadian Therapeutics Incorporated Биотехнологии 0.007%
Eastman Kodak Company Технологии 0.006%
Atara Biotherapeutics Биотехнологии 0.021%
Iovance Biotherapeutics Биотехнологии 0.020%
Jounce Therapeutics Здравоохранение 0.011%
RAIT Financial Trust Финансовые услуги 0.003%
Novelion Therapautics Биофармакология 0.005%
Novavax Биотехнологии 0.016%
Madrigal Pharmaceuticals Биотехнологии 0.009%
PTC Therapeutics Фармакология 0.039%

*Прим: Список 10 крупнейших компаний и их соответствующий вес могут меняться ежедневно в соответствии с данными FTSE Russell.

5 крупнейших секторов в составе индекса Russell 2000
Сектор Вес (%)
Финансовые услуги 17.78%
Здравоохранение 15.35%
Производственные товары длительного пользования 15.38%
Технологии 16.64%
Второстепенные потребительские товары 12.51%

*Прим. Вес данных секторов может меняться ежедневно в зависимости от общей активности рынка.

Дериватив на основе индекса Russell 2000 носит название iShares Russell 2000 Index Fund.

Факторы, оказывающие влияние на значение индекса Russell 2000

Состав индекса Russel 2000 с точки зрения представленных в нем секторов и отраслей весьма разнообразен. В этой связи на значения индекса могут повлиять различные макроэкономические данные: процентная ставка ФРС, уровень инфляции, данные по рынку труда, данные по промышленного производству, а также прочие сведения по отдельным компаниям, отраслям или фондовому рынку США в целом.

Компонентами индекса Russell 2000 движет множество закономерных и случаях факторов, носящих индивидуальный или коллективный характер. В частности, может сыграть роль изменение соотношения курсов валют и сырьевых товаров (золота, платины, меди, железа и т.д.). В этой связи хорошим подспорьем для определения направления движения индекса Russell 2000 будет индекс доллара.

К более общим факторам относятся смена рыночных настроений, спекуляции, коррекции, обострения геополитических конфликтов и т.д. Данные факторы могут подчас непредсказуемо повлиять на Russell 2000, как вызвав его бурный рост, так и спровоцировав сильное падение. Тем не менее, Russell 2000 по-прежнему остается одним из наиболее привлекательных американских индексов. Будучи мерилом экономики США в целом, Russell 2000 также доступен для торговли в форме CFD.

Преимущества торговли CFD на Russell 2000 на AvaTrade:

  • удобный и эффективный учебный центр для новичков и профессионалов;
  • круглосуточная (кроме выходных) многоязычная поддержка;
  • низкий спред на финансовые инструменты;
  • полноценная аккредитация и лицензии;
  • персональные менеджеры, которые помогут разобраться на начальной стадии торговли;
  • бесплатный демо-счет на 100 000 долларов;
  • широкий выбор платформ, в том числе AvaTradeGO для торговли в любом месте.

Откройте счет для торговли CFD на индекс Russell 2000 на AvaTrade уже сегодня!